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Quantitative Financial Risk Management

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Contenuto

The bulk of this volume deals with the four main aspects of risk management: market risk, credit risk, risk management - in macro-economy as well as within companies. It presents a number of approaches and case studies directed at applying risk management to diverse business environments. Included are traditional market and credit risk management models such as the Black-Scholes Option Pricing Model, the Vasicek Model, Factor models, CAPM models, GARCH models, KMV models and credit scoring models.

Dettagli del prodotto

  • Titolo: Quantitative Financial Risk Management
  • Redattori: Dash Wu, Desheng Dash Wu
  • Editore: Springer
  • Data di Pubblicazione: Luglio 2011
  • ISBN: 9783642193385
  • Reparto: Operations Research

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